参考
Windows Server 2019 の Remote Desktop Gateway でトランスポート設定時のエラーを回避する
対処方法は次のレジストリを変更する
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\TerminalServerGateway\Config\Core
RDゲートウェイ関連の設定はここで変更もできる
上記の方法だと見かけ上のポートは変更されるが、変更したポートは実際にはListenされずにいた。
結論、2021/1/12時点のWindowsUpdateをしたら直った。